01.12.2021

Uczenie maszynowe w kontekście modeli wewnętrznych IRB – nadchodzące wytyczne EBA

Michał Barwicki

11 listopada Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wydał celem konsultacji opracowanie w zakresie wykorzystywania uczenia maszynowego (ML) w kontekście modeli wewnętrznych IRB. Modele te są stosowane przez banki do ustalania wymogów kapitałowych dla ryzyka kredytowego.

 

Opracowanie EBA ma na celu określenie głównych wyzwań i możliwych korzyści płynących z nowych modeli IRB opartych na ML. Modele te pełnią wewnętrzną funkcję w bankach pozwalającą zachować środki ostrożności w zakresie ryzyka kredytowego. Drugim celem opracowania jest zapewnienie zasadniczych rekomendacji, które powinny zapewnić właściwe wykorzystanie modeli ML przez banki w przyszłości. Wtedy też ich stosowanie, byłoby zgodne z wymogami regulacyjnymi określonymi w Rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych (CRR).

Tym samym dokument ten omawia ogólny zakres wykorzystania ML w kontekście modeli wewnętrznych oraz obecnie występujące ograniczenia. Zwraca również uwagę na wyzwania i zalety płynące z wykorzystania tej technologii do opracowania modeli IRB. Najważniejszą część opracowania stanowią jednak rekomendacje, w których to EBA zwraca uwagę na konieczność:

  • zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy na temat funkcjonowania modelu dla wszystkich odpowiednich osób,
  • unikania niepotrzebnej złożoności modelu,
  • zapewnienia odpowiedniego poziom zrozumienia modelu,
  • monitorowania, dokumentowania i walidacji modeli ML i ich aktualizacji, w szczególności w przypadku modeli ML o ograniczonej „wyjaśnialności” lub często aktualizowanych.

 

Powyższe opracowanie zostanie teraz poddane odpowiednim konsultacjom. Docelowo zaś wytyczne te będą miały przemożny wpływ na stosowanie technik uczenia maszynowego w kontekście modeli wewnętrznych IRB. Zapewne również wpłyną na działania i stanowisko lokalnych regulatorów rynku, w tym i Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Warszawa

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

read more

The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.